李同學(xué)
2019-04-09 11:53疑問在“the return distribution has no skewness”，講解老師說道，投資者對于預(yù)期收益率、標(biāo)準(zhǔn)差有一個(gè)一致的預(yù)期，是只關(guān)心“預(yù)期收益率、標(biāo)準(zhǔn)差”，其他參數(shù)都不關(guān)心。我覺得，這沒有解釋，有效前沿假設(shè)是“收益的分布沒有偏度”??？如果是不關(guān)心，收益分布是什么樣，都無所謂啊，不用假設(shè)??？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-09 19:02
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同學(xué)你好，在馬科維茨理論中，投資者是不需要關(guān)心收益的尾部情況的，他們只要有著相同的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)即可，所以假設(shè)中是沒有對分布做要求。
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