陳同學
2019-04-09 14:15能說詳細些嗎?我已理解fixed的duration大于floating的
所屬:CFA Level III > Alternative Investments for Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-04-09 18:03
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同學你好,如果yield curve parallel shift的話,barbell portfolio會Outperform, barbell portfolio 的duration和convexity都大。因此利率平行下移,增加duration會好(long barbell)
