周同學(xué)
2019-04-09 14:27麻煩老師,這道題的計(jì)算過程能演示一下嗎,頭有點(diǎn)蒙,不好意思
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-04-09 20:35
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。這個(gè)題目需要我們求解MVaR和CVaR。
首先求解MVaR,用公式MVaR=VaR(p)/V(p)*beta=324700/(1+4)*0.9=58446=0.058million
第二求解CVaR,代入公式CVaR=MVaR*V(i)=0.0058*1,000,000=58446,即可。
