李同學(xué)
2019-04-09 16:27麻煩老師，再講一下，D選項(xiàng)，怎么得出是錯(cuò)誤的吧？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-09 18:18
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同學(xué)你好，資產(chǎn)A的波動(dòng)率應(yīng)該是明顯高于市場(chǎng)資產(chǎn)組合market portfolio的，因?yàn)樗摩率?.5，β代表了資產(chǎn)組合對(duì)市場(chǎng)組合變化的敏感程度，比如市場(chǎng)資產(chǎn)組合變了1%，A就變了1.5%，這就說明A這個(gè)資產(chǎn)更不穩(wěn)定，更敏感，所以D選項(xiàng)是錯(cuò)誤的
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