李同學(xué)
2019-04-09 18:49麻煩，老師，再講一下，這道題中，A、B、C三個(gè)選項(xiàng)中，是怎么選出B選項(xiàng)的，聽完視頻還是沒聽懂？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-11 10:06
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同學(xué)你好，因?yàn)槭袌鼋M合（只包含系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 不包含非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）的波動(dòng)率是19%，而A B C這三個(gè)資產(chǎn)組合的波動(dòng)率都大于19%，因此他們是沒有充分分散風(fēng)險(xiǎn)的，是包含了非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的，特雷諾比率只能用于測量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。詹森阿爾法適用于比較貝塔值相同的資產(chǎn)組合，所提諾比率用于研究下行風(fēng)險(xiǎn)，所以B選項(xiàng)是夏普比率可以用于衡量總風(fēng)險(xiǎn)。
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