安同學(xué)
2019-04-09 20:16文中說固定利率債券的duration是75%的maturity，浮動(dòng)利率債券的duration是50%的muturiy，怎么推出來的？
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-04-10 11:56
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同學(xué)你好，這個(gè)不是推導(dǎo)出來的，而是衍生品章節(jié)的一個(gè)默認(rèn)假設(shè)，只在本章有這種說法，而且有些題干會(huì)直接告訴你，題目就是這樣假設(shè)的。
如果考試中沒有給定fixed端的duration，則默認(rèn)按maturity的3/4計(jì)算（assuming a convention of 3/4 of the maturity）；而floating端的duration則默認(rèn)按付息時(shí)段的1/2計(jì)算
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