魏同學(xué)
2019-04-10 00:14老師,請分別說一下各種option應(yīng)該用什么方式定價。比如MC可以定哪些?哪些不可以?BSM只能定哪些?
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1個回答
Cindy助教
2019-04-10 17:25
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同學(xué)你好,蒙特卡洛模擬是萬能的方法,什么都能定的。BSM模型只能用于歐式期權(quán)的定價,美式期權(quán)不可以用BSM定價,但是蒙特卡洛模擬是可以給美式期權(quán)定價的
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追問
美式可能會提前行權(quán)也可以用蒙特卡洛?不是說美式用二叉樹嗎?
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追答
同學(xué)你好,蒙特卡洛可以考慮到美式期權(quán)這種提前行權(quán)的情況,它通過計算器模擬成千上萬條路徑,總有一條路徑會考慮到提前行權(quán)的情況的,所以,蒙特卡洛模擬是可以給美式期權(quán)定價的
