阮同學(xué)
2019-04-10 09:08這個Vega小于零時 A選項為什么不是正確的 與圖二的題目有點矛盾 圖二的Ｄ選項 因為shout call的期限長 long call的期限短 凈抵消之后 是呈現(xiàn) 長期限的short call的 所以Vega小于零
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1個回答
Cindy助教
2019-04-10 17:54
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同學(xué)你好，對于普通的期權(quán)，只能在到期時確認收益。喊價式期權(quán)多給了期權(quán)持有者一次選擇，允許在整個期權(quán)的存續(xù)期內(nèi)的某一天，向經(jīng)紀商“喊價”（shout）一下，把現(xiàn)在的價格記錄下來。到期時按照記錄下來的價格和到期時的價格，選擇最優(yōu)的作為喊價式期權(quán)收益的確認。如果波動率越大的話，期權(quán)標的資產(chǎn)的股價波動的可能性也會增大，那期權(quán)的收益變大的可能性也會增大，所以這里的Vega對期權(quán)而言是有好處的，A就不對了呀
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