吳同學(xué)
2019-04-10 11:53為什么極端情況下的違約率會(huì)比較小呢？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-10 16:59
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同學(xué)你好，其實(shí)這個(gè)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們的研究范圍了，如果你感興趣的話可以看看漸進(jìn)單因素模型這篇論文，這里面研究的很透徹。
主要是因?yàn)閃CDR表示的是極端情況下的違約概率，極端情況出現(xiàn)的概率總是低于正常情況出現(xiàn)的概率的，所以對(duì)應(yīng)的極端情況下的違約概率也是要小于正常情況下的違約概率的。
這個(gè)如果不理解的話也沒有關(guān)系，是在是太難了，而且我們考試也不會(huì)考的。所以你就大概了解一下就好了呀(#^.^#)
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追問
過(guò)程很復(fù)雜，但是這里是按WCDR>PD來(lái)算的是嗎？
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追答
同學(xué)你好，是的，所以這里實(shí)在是太難了，對(duì)于這個(gè)式子老師也不會(huì)在課堂上深入講解，早已超出FRM的研究范圍，我們稍微了解就好了哦(#^.^#)
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