李同學
2019-04-10 12:00如圖所示,怎么理解,sortino 衡量的是downside risk 呢?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-04-10 18:43
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同學你哈,所提諾比率是 超額收益除以半方差,而半方差是指收益率小于最小可接受收益率的方差,所以所提諾比率考慮的是下行風險,超過MAR的部分都沒有進行考慮。
