李同學(xué)
2019-04-10 13:01課后題reading32question2,這道題問題B想要證明直接投資股票index跟synthetic position得到的結(jié)果是一樣的,圖是我的計算,算出來不一樣啊,只差在一個是用2.35%折算一個是用0.75%折算
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1個回答
Dean助教
2019-04-11 14:02
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同學(xué)你好,B問題的前兩個算式都沒有問題的,最后一個算式是錯的。
我們現(xiàn)在知道在大T時點(diǎn)要給出301720650,這么多cash去結(jié)算,那相對應(yīng)的期貨份數(shù)應(yīng)該是301720650/498.3=605,500
用這個數(shù)字去算的話就等于了。605500*(594.65-498.3)=5833925.
