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2019-04-10 15:14為什么不能先單獨(dú)求dollar VAR1和VAR2 然后再求組合的 VAR1=30W*(12%-1.645*14%)=3.309 VAR2=20W*(16%-1.645*20%)=3.38 VAR=sqrt(3.309^2+3.38^2+2(-0.2)*3.309*3.38)=4.23
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1個回答
Wendy助教
2019-04-10 18:20
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同學(xué)你好,你得出來的這個組合的VaR公式的使用,是有一個假設(shè)前提的,就是均值為0.如果均值不為零,用這個組合VaR的公式求出來就是不準(zhǔn)確的
