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2019-04-10 16:32為何不能先計(jì)算1天的var,然后用平方根法則? VAR(1)=40million*(1-exp(12%/252-40%/sqrt(252)))=40million*4.015%=1.6058million VAR(10)=1.6058million*SQRT(10)=5.078million
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-04-10 18:24
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同學(xué)你好,這題求得是lognormal value at risk,不適合用平方根法則
平方根法則,使用的是normal VaR,并且要均值為0,分布是i.i.d
