李同學(xué)
2019-04-10 17:33老師 可以解釋一些兩個(gè)選項(xiàng)嗎？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-10 18:34
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同學(xué)你好，weighted 歷史收益率是利用現(xiàn)在的波動(dòng)率對(duì)歷史的收益率的進(jìn)行調(diào)整，也就是用現(xiàn)在的波動(dòng)率除以歷史的波動(dòng)利率，然后再乘以歷史的收益率，經(jīng)過(guò)調(diào)整后再按照歷史模擬法計(jì)算VAR值，因?yàn)楝F(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)上升的時(shí)候，歷史數(shù)據(jù)就不該再用波動(dòng)率平穩(wěn)時(shí)候的數(shù)據(jù)了。第二個(gè)相關(guān)性矩陣調(diào)整是波動(dòng)率調(diào)整的其中一種，記住結(jié)論即可。
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