范同學
2019-04-10 17:35老師,這個基差我真的是理解不了,怎么有辦法讓我理解呢?我知道我將來要賣資產,所以我簽訂了一個空頭,以約定期貨價格賣出,我特別不明白到t2時候為什么我要以S2賣出,為什么不以約定的F2賣出,還有我為什么要用F1-F2?不是說期貨剛開始是沒有價格的嗎?我是和哪個概念搞混了嗎?官方書我也沒看懂。特別希望你能給出解答。謝謝老師。
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1個回答
Galina助教
2019-04-13 13:29
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可能S2比F2跟高。此時肯定以s2賣呀。
這個就是考慮了現(xiàn)金流,做空相當于現(xiàn)金流入,做多相當于購買期貨,現(xiàn)金流出
