張同學(xué)
2019-04-10 23:18這個(gè)問題屬于 R29 Active Equity Investing: Portfolio Construction 老師您好，這張PPT里，劃線的這句話是什么意思？是說把a(bǔ)lpha也歸入idiosyncratic risk，所以導(dǎo)致了a higher degree of idiosyncratic risk 嗎？謝謝。
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1個(gè)回答
Paul助教
2019-04-11 14:03
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同學(xué)你好，這里并沒有這個(gè)意思哈，stock picker是相對于另一類factor-oriented而言的，因?yàn)檫@里把關(guān)注點(diǎn)放在了對個(gè)股表現(xiàn)的預(yù)測上，所以有更大的個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)或者說非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
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追問
那照您這樣說，如果擇股的能力很好，alpha應(yīng)該很大，但epsilon并沒有明顯地增加吧？
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追答
同學(xué)你好，你說的沒錯(cuò)。
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追問
好的，謝謝您
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