張同學(xué)
2019-04-11 07:59請(qǐng)教下本題第一問，浮動(dòng)利率債券的value就等于100，能不能幫忙推一下，謝謝。
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-04-11 10:53
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同學(xué)你好，假設(shè)現(xiàn)在是一個(gè)一年期限的浮動(dòng)利率債，那么第一期的現(xiàn)金流本金加利息是 100+100*r, 而折現(xiàn)率也是r，所以 （100+100*r）/（1+r）=100
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追問
也就是說浮動(dòng)利率債券的value一直等于par對(duì)吧？
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追答
對(duì)的，一直都等于Par, 可以直接記結(jié)論。
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