陳同學(xué)
2019-04-11 09:02上午題 2017年 question9 B題,為什么new dollar duration 要乘以0.01? 我記得老師講過(guò)dollar duration 就是等于duration*portfolio value的
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-04-11 10:36
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同學(xué)你好,Money duration=MD*P, 這個(gè)P并不是真實(shí)的market value,而是full price of per 100 of par value. 而money duration的本質(zhì)是y變動(dòng)1%, 1面值的Bond value變動(dòng)多少,所以已知真實(shí)的market value是要乘以0.01的。
