曾同學(xué)
2019-04-11 11:10這道題里的第四個(gè)說法講敞口跟違約率的反向變化,不就是講義里面的right way risk的定義嗎?
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-04-13 14:45
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rwr嚴(yán)格的定義是兩個(gè)條件:PD和exposure負(fù)相關(guān)且會(huì)reduce countryparty risk,如圖,原版書。四選項(xiàng)沒有說countryparty risk情況
