李同學(xué)
2019-04-11 11:27老師可以解釋一下BC兩問怎么做嗎? 還有后面兩張圖的final position是怎么得到的呢?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2019-04-13 15:42
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學(xué)員你好,B和C兩個選項中的weight是通過解方程組得到的。具體的計算考試不要求,但是要清楚兩者達(dá)到的條件。
B選項是為了得到組合風(fēng)險最小,那么要滿足的條件是MVaR1=MVaR2
C選項是為了得到組合夏普比率最大,那么需要滿足的是(R1-RF)/MVaR1=(R2-RF)/MVaR2
