頡同學(xué)
2017-08-24 16:56？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-09-18 10:36
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同學(xué)你好，
首先FFM衡量了三個(gè)對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)：
market risk，與CAPM相似的，（rm-rf）
size，（r small - r big）對應(yīng)的是market capitalization的問題。
market value （r high PE - r low PE）這里高PE 的公司很有可能是面臨財(cái)務(wù)困境（financial distress）的公司。
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