曾同學
2019-04-11 14:59這道題算netting的效果時,我是用由于netting的總敞口直接相處得出來的。而答案用的是公式法,公式里需要用到波動率。請問我這種辦法是剛好撞對了,還是其他情況下也可以用這種方法算呢?
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1個回答
Galina助教
2019-04-13 14:04
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給了具體敞口,可以用你的方法。
如果沒有給具體敞口,用公式法。
兩種方法都木有問題,看題目中的已知條件情況。
