小同學(xué)
2019-04-11 16:06這道題問(wèn)的應(yīng)該是1時(shí)刻的value吧,應(yīng)該折現(xiàn)到1時(shí)刻才對(duì)啊。題干最后一句說(shuō)明了時(shí)間點(diǎn)啊。
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-04-13 13:42
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那個(gè)表述是說(shuō)forward 合約的鎖定利率開(kāi)始期是1~1.25年。
估值是零時(shí)刻估值。
這就是FRA的合約規(guī)定。
中文翻譯大概是如圖所示的樣子。
