李同學(xué)
2019-04-11 16:18老師 可以解釋一下第一題的選項(xiàng)嗎 要怎么判斷和分析呢這種類型?
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-04-13 15:46
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學(xué)員你好。
A和B選項(xiàng)說的其實(shí)是一個(gè)意思,分析的時(shí)候要控制變量。
比如A選項(xiàng)問spread變低,你可以假設(shè)swap rate變低但是treasury不變;或者swap rate不變但是treasury rate上升。
C和D選項(xiàng)說的是一個(gè)一個(gè)意思,套利策略都有負(fù)偏度,其實(shí)基本的投資產(chǎn)品都是負(fù)偏度的。
