linsley
2019-04-11 19:2930題為什么不用expected return先算alpha和omega單獨的dollar var然后算組合var呢?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-04-15 19:27
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同學你好,你這種計算方法只有在資產預期收益率miu等于0的時候才可以使用,如果這個前提條件不滿足就無法單獨分開計算再計算組合的var。因此本題必須從組合的角度出發(fā)進行計算
