跳同學(xué)
2019-04-11 22:05課后題 多元回歸第十二題C小題 1.65 1.69 1.74 1.78是如何得到的，謝謝～
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2019-04-12 10:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個是通過錯位相減法算出來的，具體的計算過程不掌握，原理我跟你說一下，考試中，這些數(shù)據(jù)會直接給到你，因為這幾個數(shù)我們用計算器算，計算量太大了。
DW≈2×(1?r)，DW的取值范圍[0，4]，其中r表示殘差項εt與εtk的相關(guān)系數(shù)，這是用錯位相減法做出來的，原理是殘差項是一組數(shù)，是通過滯后一位計算其相關(guān)系數(shù)，例如：ε1-ε200個數(shù)據(jù)，第一組把第一個數(shù)據(jù)去掉，第二組把最后一項數(shù)據(jù)去掉，因此得到ε2 vs ε1；ε3 vs ε2......ε200 vs ε199，然后再計算這組數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)，就是r了，所以這個計算量太大了，考試不會讓你算的
0
0
0
0
