趙同學
2019-04-12 08:22百題33及34題 你好老師，為啥corresponds to average portfolio maturity的是principal mapping？為什么不能是組合里面有好幾個 duration mapping 對應的零息債券，再求平均？
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1個回答
Robin Ma助教
2019-04-13 18:24
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同學你好，因為平均maturity 的 mapping沒有考慮存續(xù)期間的現(xiàn)金流，而是只考慮了到期的年限，因此不能用duration去進行替代，所以這時候只能根據(jù)債券的面值計算平均的到期時間，因而是principle mapping，如果是duration mapping，會以average duration的形式進行表述的
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