陳同學(xué)
2019-04-12 16:07請教，equity中，passive investing factor based strategy與optimization感覺比較相似，都是匹配factor，有什么具體區(qū)別嗎？
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
金程教育Alfred助教
2019-04-12 16:26
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，factor based strategy可以看成是一種投資策略，而optimization是在構(gòu)建被動投資組合過程中的具體方法。舉個例子，比如我認(rèn)為價值型股票是一種好的策略，我就把價值型股票作為因子，這就是一種factor based strategy。我在具體構(gòu)建組合的時候可以有幾種方法，比如可以把所有的價值型股票都買入，那就是Full Replication。我也可以設(shè)置參數(shù)，通過模型來篩選出符合條件的一些價值型股票，這就是Optimization
0
0
0
0
