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2019-04-12 17:04第6題 請(qǐng)問(wèn)C錯(cuò)在哪里
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2個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-12 17:58
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同學(xué)你好,ES才是計(jì)算超過(guò)置信水平損失的嚴(yán)重程度的,但是VAR不是,VAR只是測(cè)量在那個(gè)置信水平下?lián)p失的值,注意看題干里面的beyond這個(gè)值。
Cindy助教
2019-04-12 17:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,ES考慮的是超過(guò)一定分位點(diǎn)的損失值的平均水平,但是VAR并沒有考慮到,它只考慮了損失分位點(diǎn)對(duì)應(yīng)的那一點(diǎn)的損失值,所以這個(gè)說(shuō)法就說(shuō)錯(cuò)了呀
