呂同學(xué)
2019-04-12 17:26請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)VaR 和 ES 都是假設(shè)什么分布??
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-12 17:37
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同學(xué)你好,通常情況下,VAR值的計(jì)算是依賴(lài)于正態(tài)分布的假設(shè)的,而ES沒(méi)有這么嚴(yán)格的要求,只要對(duì)數(shù)據(jù)排序,求出超過(guò)VAR值的數(shù)據(jù)的平均值就可以了,(#^.^#)
