1個(gè)回答
Crystal助教
2019-04-13 16:06
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學(xué)員你好,
因?yàn)镠F中資產(chǎn)被不斷淘汰,所以有surviorship bias,此時(shí)會高估回報(bào)率,SR會提升,所以歷史的SR低估了。
因?yàn)閞eal eatate中的流動(dòng)性提高,此時(shí)交易量變大,相較于之前的平滑數(shù)據(jù)波動(dòng)率變大,此時(shí)SR會減少,所以之前的SR也高估了。
