李同學(xué)
2019-04-12 20:20老師這道題可以再詳細(xì)分析一下嗎？ 上課的時(shí)候沒有太聽懂
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-04-13 15:05
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學(xué)員你好，這個(gè)題目問的是下面的說法哪一個(gè)是正確的。
A選項(xiàng)是錯(cuò)誤的，傳統(tǒng)金融學(xué)認(rèn)為人是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的，所以風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)為正。
B選項(xiàng)是錯(cuò)誤的，純波動(dòng)率策略的標(biāo)的是波動(dòng)率，和return無關(guān)，這個(gè)可以聯(lián)想一級(jí)學(xué)過的straddle策略。
C選項(xiàng)是正確的，上課提到過，rebalance想當(dāng)時(shí)short call+short put，這是一個(gè)做空波動(dòng)率的策略。
D選項(xiàng)是錯(cuò)誤的，賣出波動(dòng)率保護(hù)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)策略，相當(dāng)于做了一個(gè)保險(xiǎn)公司的角色，在金融危機(jī)到來時(shí)將承擔(dān)很大的風(fēng)險(xiǎn)，參考雷曼兄弟的例子即可。
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