1個回答
Crystal助教
2019-04-13 15:01
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。
A選項不應(yīng)該是相等,總體的VaR會小于policy mix和active mgt VaR,原因是分散化的效果。
B選項是考慮benchmark,度量的指標(biāo)是policy mix VaR。
C選項如果養(yǎng)老金的負債大于資產(chǎn),這個養(yǎng)老金赤子,是很危險的事情。
D選項是正確的,因為養(yǎng)老金的負債從現(xiàn)金流流出的角度和發(fā)行一張債券很像,都是等時間間隔支出等額的現(xiàn)金流。
