楊同學(xué)
2019-04-12 21:36老師您好，想問一下當(dāng)每天的收益率是不獨(dú)立的時(shí)候， Var(t-day)=（1+rho)^0.5 * Var(1-day)根據(jù)我的理解這個(gè)公式應(yīng)該只在計(jì)算2天期限的方差的時(shí)候成立，如果計(jì)算Var(3-day), σ^2(t-day) = σ^2+σ^2+σ^2+6ρσ^2 不符合上述公式呀(如果上述公式成立應(yīng)該是3ρσ^2），這里假設(shè)每天的收益率是同分布的,麻煩老師解答了！
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-13 19:24
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同學(xué)你好，你很細(xì)心哦，寫的公式也是對(duì)的，其實(shí)你寫的可以繼續(xù)往下化簡(jiǎn)，這里的rho取的是平均相關(guān)性。就用一個(gè)總的rho表示了，所以那個(gè)公式才能寫成通式嘛(#^.^#)
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