李同學(xué)
2019-04-12 22:06請問這道題的realized correlation 為什么這樣算 公式是什么呢?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-04-13 23:49
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同學(xué)你好,一直資產(chǎn)組合中各個資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)rho ij,則組合的相關(guān)系數(shù)等于 2/(n^2-n)*(∑rho ij)
