周同學(xué)
2019-04-12 22:07請問老師,投資組合百題中的第40題,為什么TREYNOR RATIO的BETA用的是BETA TO INDEX而不是BETA TO THE PORTFOLIO?
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1個回答
Crystal助教
2019-04-15 18:53
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同學(xué)你好,因?yàn)閎eta的含義是大盤變動一個單位對應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變動多少。TR表示的是每一單位系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。你說的beta to portfolio是用在計(jì)算mvar上的。
