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2019-04-13 10:55回測檢驗(yàn)為什么是用95% 而不是按照題中的99%
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-04-15 15:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,對VAR模型的回測檢驗(yàn)一般使用的是95%的置信水平,如果用99%也是可以的,這取決于對模型檢驗(yàn)的嚴(yán)格程度。
