ketonsi
2019-04-13 12:00參數(shù)法算VaR其中包括什么方法,非參數(shù)法算VaR又包括什么方法?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-04-13 18:32
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同學(xué)你好,參數(shù)法包括delta-normal 和delta-gamma兩種方法,而非參數(shù)法主要包括蒙特卡洛模擬、歷史法、bottstrapping,情景分析等方法,其中才,參數(shù)法的兩個方法都要掌握,非參數(shù)法主要掌握歷史法就好了(#^.^#)
