zxy
2019-04-13 18:10老師,market百題第28題,請問算95%的confidencelevel來算回測,z值不應(yīng)該是1.65嗎?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-04-13 18:18
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同學(xué)你好,因為模型可能存在高估風(fēng)險也可能存在低估風(fēng)險的情況,所以在回測的時候是要使用雙尾的檢驗,因為高估風(fēng)險會占用銀行更多的經(jīng)濟資本,所以這也是模型不好導(dǎo)致的缺陷之一。
