劉同學
2019-04-13 21:3001.單選題 已收藏 標記 糾錯 The weakness of portfolio duration in measuring interest rate risk is that: A it assumes yield changes uniformly across all maturities. B it cannot be applied if the portfolio includes bonds with embedded options. C it is accurate only if the portfolio's internal rate of return is equal to its cash flow yield.
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1個回答
Paul助教
2019-04-15 10:05
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同學你好，請問你這里有什么問題？
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追問
不好意思，忘了標注了，麻煩解析這道題
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追答
同學你好，這個是我們上課的時候說的一個結論，就是組合久期的基本假設就是需要利率曲線平行移動，也就是說長期和短期的利率增加或者減少的量是一樣的，如果不一樣需要用KEY rate duration。關于這一塊只需要掌握結論，不需要知道計算，計算是二級強調的，有一定的難度。所以選A
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