minyu
2019-04-13 21:46老師好，這里洪老師說(shuō)對(duì)于平行移動(dòng)，只需要保證duration match就夠了。可是在聽(tīng)去年韓老師講課的時(shí)候說(shuō)，不管是向上還是向下平行移動(dòng)，都應(yīng)買(mǎi)高convexity的，因?yàn)閏onvexity漲多跌少。講義上寫(xiě)的也是對(duì)于向下移動(dòng)，更高convexity的barbell更好。那這題C選項(xiàng)也對(duì)啊，不太理解。
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-04-15 17:19
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同學(xué)你好，如果是為了構(gòu)建一個(gè)convexity 高的組合，在平行移動(dòng)的情況下，肯定是買(mǎi)barbell，不買(mǎi)bullet. 但是現(xiàn)在情況是 組合已經(jīng)構(gòu)建好了，需要再增加convexity的話，不應(yīng)該是sell bond。后面說(shuō)sell all bond 除了barbell, 只是一個(gè)混淆的說(shuō)法，只要是sell 肯定是降低convexity. 因此選A.
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