1個回答
Robin Ma助教
2019-04-13 22:45
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同學你好，這是一個均值回歸模型，斜率就是均值回歸的系數(shù)，而且斜率必須是負數(shù)，代表了對波動率的遞減效用，因為題目告訴你了長期的水平是32，現(xiàn)在是36，因此這4%的差值是一定要被回歸多掉的，那么下一期被抵消的部分就是 0.75乘以（36-32）%=3%。
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