1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2017-09-06 17:22
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學(xué)員你好,這道題就是求Covariance或Correlation,兩兩組合有三組ρ,ρ=-1的就是perfectly negatively correlated且組合方差最小,ρ最大的risk reduction效果最差
