范同學(xué)
2019-04-14 10:20老師，我問一下，給定情景下我做壓力測(cè)試的信用風(fēng)險(xiǎn)定量分析能不能用風(fēng)險(xiǎn)在險(xiǎn)價(jià)值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動(dòng)算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個(gè)非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良率，這就可以當(dāng)作我在情景分析下壓力測(cè)試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導(dǎo)。
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-04-15 19:14
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同學(xué)你好，這個(gè)問題你問重復(fù)了，這個(gè)問題我就不答了呀(#^.^#)
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