范同學(xué)
2019-04-14 10:29老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風(fēng)險定量分析能不能用風(fēng)險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動算非預(yù)期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個非預(yù)期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良率，這就可以當(dāng)作我在情景分析下壓力測試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導(dǎo)。還是我可以在違約損失率等定性指標(biāo)變化的時候我又算一個非預(yù)期損失率，和原兩者的變化差算做壓力測試的值？
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1個回答
Cindy助教
2019-04-15 16:03
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同學(xué)你好，不同的銀行壓力測試的方法是不一樣的，銀行是有一定的靈活度選擇壓力測試的情景的，沒有你上面說的那種統(tǒng)一的計算方法，具體的計算各個銀行根據(jù)自己的情況選擇哦，而且這么具體的問題考試是不會考到的，所以你就不用在這一塊糾結(jié)了呀(#^.^#)
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