張同學(xué)
2019-04-14 12:02老師 您好，圖片中的題目，不明白C和D為什么是錯的？要使delta normal Var 表現(xiàn)好，意思就是要讓Var值算出來最小是嗎？
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1個回答
Cindy助教
2019-04-15 15:52
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同學(xué)你好，不是這個意思哦，要使delta normal Var 表現(xiàn)好，意思就是要讓Var值算出來穩(wěn)定才對而且準(zhǔn)確才對，這個方法就只考慮了delta，因此，當(dāng)gamma很大的時候，這個方法就不好用了，我們的選項C和D，一個是deep in the money,一個是deep out of the money，在這種情況下，gamma都是趨近于0的，因此在這兩種情況下，delta-normal法都是好用的。(#^.^#)
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