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2019-04-14 17:22III,老師說跟蹤誤差越大,自由度越高,不理解。跟蹤誤差是Rp — Rb,越高說明基金經(jīng)理做的portfolio需要達(dá)到越高的return,這應(yīng)該是自由度變低了呀,因為對他的收益率要求變高了。
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1個回答
Crystal助教
2019-04-15 11:41
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同學(xué)你好,跟蹤誤差是波動率,不是收益率,他是RP-RB的波動率,跟蹤誤差越大說明基金經(jīng)理的限制越小,投資的自由度越大。
