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2019-04-14 22:39最后一題（based on Exhibit 6.......）的計(jì)算過程，分子上為什么是90？老師可以再解釋的詳細(xì)一點(diǎn)嘛？
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-04-15 11:25
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同學(xué)你好，不知道你指的是哪道題，哪里有90？視頻的第幾分鐘？
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追問
30:44秒開始講的這個(gè)case的最后一道題。32:43秒，老師說乘以360分之90去年化。老師說是在最后9還款的時(shí)候節(jié)約的，然后說現(xiàn)在在6處settle，所以6-9之間正好有90天。。
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追問
可是題干不是說a 6 x 9 FRA that the bank entered into 90 days ago嗎？那么時(shí)間軸不應(yīng)該是 -3 0 3 6 9 這樣嗎？3個(gè)月前進(jìn)入6x9, 現(xiàn)在不是應(yīng)該站在0時(shí)刻，然后這個(gè)合約還有3個(gè)月就要開始，在前面時(shí)間軸6處結(jié)束嗎？
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追問
還是說以題干最后一段的“three months later, the 6 x 9 FRA in Exhibit 6 reaches expiration”為準(zhǔn)？所以現(xiàn)在我們站在6時(shí)點(diǎn)？
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追答
同學(xué)你好，你想問的是不是下圖的這道題，Based on Exhibit 6 and the three-month US dollar Libor at expiration，這里題干說的是合約到期呀，at expiration。所以是計(jì)算的6*9FRA 的6個(gè)月時(shí)的value，就是T時(shí)間點(diǎn)的價(jià)值。就是你理解的站在6時(shí)點(diǎn)。
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