1個回答
Galina助教
2019-04-15 19:32
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這個在信用風(fēng)險強化班有詳細講解。
平臺文字表述能力有限,建議你聽一下這個題目的講解。
如果還有問題再有針對性提問。
并且本題有一個關(guān)鍵點:
通常我們計算cvar還要有一步驟是用9-1.836.
但如果這樣計算,無法選出答案。
所以此題是認為所估計的預(yù)期損失不準,所以就不考慮EL.
