金同學
2019-04-15 15:51這個k1小于V（option2），這里的k1和v指的是什么？另外k1和V該如何計算？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Galina助教
2019-04-15 18:11
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這個k1小于V（option2），這里的k1和v指的是什么？
K1是第一個call option的執(zhí)行價格。
v是第二個option的期權(quán)費
另外k1和V該如何計算？
不用計算，題目會給，比較相對大小關(guān)系即可。
復合期權(quán)的交易規(guī)則如下：
復合期權(quán)涉及到兩個時間點，一個復合期權(quán)的期限，只是到T1時間，但是最終標的資產(chǎn)的交易可能要持續(xù)到T2時間。一個復合期權(quán)，它的標的資產(chǎn)首先是一個期權(quán)，在第一個到期的時間點確定到底要不要買入或者是賣出期權(quán)，在第二個到期的時間點再確定到底是不是買入或者賣出這個資產(chǎn)，所以它有兩步操作。例如，基于看漲期權(quán)的看漲期權(quán)，意味著現(xiàn)在持有一個以既定的價格，在T1時刻可以買入一個看漲期權(quán)的權(quán)利。其實就是把原來的標的資產(chǎn)換成了一個看漲期權(quán)。到T1時刻，要決定到底要不要行使這個權(quán)利去買這個標的資產(chǎn)——看漲期權(quán)。只有在T1時刻確定要買入標的資產(chǎn)看漲期權(quán)，才可以在T2時間再去決定到底要不要以確定的價格去買標的資產(chǎn)。
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